Los nuevos sistemas de control de riesgos desbordan a Bancaixa y la CAM

Ocho grandes entidades financieras han sometido al Banco de España modelos propios de gestión de riesgos financieros que han diseñado para adaptarse a las normas internacionales establecidas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea. Bancaixa y la CAM, las dos grandes entidades financieras valencianas, no han llegado a la primera convocatoria del examen. No es grave, el Banco de España vela por la seguridad de todo el sistema y el título que acredita la capacidad de autogestión del riesgo es opcional, pero también es garantía de capacidad de gestión.

Cinco bancos y tres cajas se han colocado en la vanguardia de la aplicación del acuerdo

Las normas de Basilea II trabajan en la convergencia de modelos de gestión

Bancaixa y la Caja de Ahorro del Mediterráneo (CAM) se disputan el tercer y cuarto puesto entre las grandes cajas de ahorros españolas por detrás de La Caixa y Caja Madrid y por delante de Caixa Catalunya. Ambas aspiran a convertirse en entidades de referencia en lugar preferente en el panorama financiero nacional, de acuerdo con los discursos que repiten sus máximos responsables.

Pero ambas entidades valencianas han perdido la oportunidad de sumarse al grupo de vanguardia en materia de gestión, un selecto paquete que sólo incluye a cinco bancos (Santander, BBVA, Popular, Sabadell y Bankinter) y tres cajas (La Caixa, Caja Madrid y Caixa Catalunya).

La ocasión de lucir músculo gestor la ofrece el acuerdo denominado Basilea II alcanzado en el seno del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, una entidad que agrupa a gobernadores de bancos centrales de todo el mundo, desde Estados Unidos a Japón pasando por Europa, cuyo objetivo es fomentar la convergencia de los sistemas contables y modelos de gestión financiera en todo el mundo.

Las normas de Basilea II son sólo directrices, no son vinculantes y el comité no tiene capacidad de sanción, una potestad que conserva cada banco central. Pero trabajan en la convergencia para evitar armonizaciones bruscas que homologuen los sistemas financieros de todo el mundo.

La próxima cita en materia de convergencia es la posibilidad de cada entidad financiera de regular por sí misma sus propios riesgos financieros. Acreditar esa capacidad permitirá a bancos y cajas optimizar las dotaciones de capital para cubrir riesgos a partir del 31 de diciembre de 2007. Y, según un experto financiero, "sacar pecho en materia de gestión".

El mismo experto sugiere que Bancaixa y la CAM no fueron ni siquiera invitadas a someterse al examen que acaba de convocar el Banco de España porque "era evidente que nunca podrían superarlo".

Un portavoz del Banco de España afirma que el examen para "tener mayor autonomía en la gestión de riesgos es opcional". "Algunos bancos y cajas tienen equipo humano y técnico capaz de controlar sus riesgos", sigue el mismo portavoz, "otras entidades, ni tienen esa capacidad ni les interesa".

El proceso de "selección natural" entre las entidades capaces de regular sus propios riesgos y el resto no prejuzga nada. "El que no vaya al modelo de Basilea II para autorregular sus riesgos seguirá el modelo estándar que exige el Banco de España y que no es mejor ni peor, es distinto". "Cada entidad gestiona sus propios riesgos", prosigue el portavoz del Banco de España, "Basilea II sólo pretende medir mejor el capital necesario para cubrirlos".

La misma fuente reitera que estimar el IRB (Internal Rating Based Approach) supone "un importante esfuerzo en bases de datos y personal específico" que no todas las entidades quieren, o pueden, acometer. Bancaixa asume que intentó someterse al examen. "Nos pidieron un historial de datos estadísticos que no tenemos", explica un portavoz oficial de la caja valenciana. La CAM se ciñe al manual. "Nosotros vamos siempre de la mano del Banco de España", sentencia un portavoz oficial de la caja alicantina.

Alicante acogió el año pasado, con el patrocinio de la CAM, una jornada sobre el acuerdo Basilea II organizada por la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas). En esa jornada participó, entre otros, el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, quien aseguró que "la banca española está bien gestionada y capitalizada y, por tanto, en una buena disposición para evolucionar hacia estos sistemas avanzados que plantea el acuerdo Basilea II". Caruana destacó, además, que "el nuevo marco basado en incentivos, ayuda a consolidar una banca más estable que también beneficiará los intereses de las pequeñas y medianas empresas".

Por su parte, el director general de la CAM, Roberto López Abad, declaró sentirse cómodo con la entrada en vigor del nuevo tratado financiero y la adaptación a los cambios en la gestión de riesgo.